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富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书【摘要】

发布日期:2021-11-23 12:53   来源:未知   阅读:

  富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国证券监督委员会于2008年11月11日证监许可[2008]1261号文核准。本基金的基金合同于2008年11月20日正式生效。

  投资有风险,投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  本招募说明书所载内容截止至2009年5月20日,基金投资组合报告截止至2009年3月31日(财务数据未经审计)。

  公司目前下设十七个部门和二个分公司,分别是:权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、基金清算部、北京分公司和深圳分公司。权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益部:负责固定收益类产品的研究与投资管理;另类投资部:负责FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理;研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;专户投资部:在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门,独立负责年金等专户产品的投资管理;机构业务部:负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理北京分公司(华北营销中心)、深圳分公司(华南营销中心)和华东营销中心,负责共同基金的零售业务;营销策划与产品部:负责产品开发、营销策划和品牌建设等;客服与电子商务部:负责电子商务与客户服务;战略发展部:负责公司战略的研究、规划与落实;监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;基金清算部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;行政管理部:负责文秘、行政后勤等。

  缪恒生先生,董事。生于1948年,中共党员,硕士,高级经济师。历任中国人民银行上海市分行南市区办事处南码头分理处会计员、副主任;中国人民银行上海市分行南市区办事处会计出纳科副科长;中国工商银行601398股吧)上海市分行南市分行副行长;上海申银证券公司副总经理;申银万国证券股份有限公司副总经理。

  WaiP.Lam先生,独立董事。生于1936年,会计学博士。1962年至1966年在PriceWaterHouseCoopers会计师事务所担任助理会计和高级会计;1966年至1969年在加拿大圣玛利亚大学担任教师;1973年至2002年在加拿大Windsor大学担任教授;现任加拿大Windsor大学名誉教授。

  汤期庆先生,独立董事,生于1955年,经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长;上海市第一商业局副科长、副处长、处长;上海交电家电商业集团公司总经理;上海市第一商业局局长助理、副局长;上海商务中心总经理;长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。

  李长伟先生,督察长。生于1964年,中共党员,经济学硕士,工商管理硕士,讲师。历任河南省政府发展研究中心干部;中央党校经济学部讲师;申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司督察长。

  陈戈先生,副总经理。生于1972年,中共党员,硕士,1996年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理,2005年4月起任富国天益价值100020基金净值基金吧) 证券投资基金基金经理至今,2009年1月起兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

  作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年3月,托管证券投资基金116只,其中封闭式8只,开放式108只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《证券时报》、香港《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》评选为2008年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得16项国内外大奖。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  八、基金的投资策略本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。1、指数化投资为主:本基金主要采用完全复制目标指数策略,按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合,从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。2、主动性投资为辅:在指数化投资过程中,由于交易成本的存在,完全复制策略可能很难有效达到拟合目标指数的目的。因此,本基金将主要采用有限度(注:有限度包含两层含义:成份股内被调整股票的数量和投资比例的调整幅度是有限度的;非成份股被选定的数量和投资比例是有限度的。)个股调整策略(主动性投资)对指数化投资进行修正,以求降低由于交易成本导致的对指数跟踪技术的影响,并力争适度超越指数,获取超额收益。(1)在成份股内进行有限度调整。本基金在充分研究的基础上,将目标指数的成份股分成三类———价值被低估的正超额收益预期的成份股、估值较合理的无超额收益预期的成份股以及价值被高估的负超额收益预期的成份股。在综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将有限度地增持正超额收益预期成份股的权重以及有限度地减持负超额收益预期成份股的权重。(2)对非成份股进行有限度调整。本基金将基于投研团队充分的调研与全面的论证,进行以下三种具体操作:1合理替代部分流动性缺失的成份股。因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。因此,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票。2前瞻性纳入部分备选成份股。如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股。3精选部分蕴含价值的非成份股。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法,根据当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入部分蕴含投资价值、具有增长潜力的非成份股。此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。同时,本基金也可能审慎使用金融衍生产品,以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。3、对目标指数的跟踪调整:(1)定期调整本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。中证指数委员会原则上每半年审核一次中证红利指数成份股。本基金将按照中证红利指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。(2)不定期调整根据指数编制规则,当中证红利指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。4、跟踪误差的控制和再平衡调整:本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。核心监控指标:上述跟踪误差指标的最大容忍值设定为0.5%(相应折算的年跟踪误差约为7.75%)。本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%,并且跟踪偏离度小于0,则本基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并在适当的时机进行再平衡调整操作,使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。九、基金的业绩比较基准基金业绩比较基准=90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)。十、基金的风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。十一、基金的投资组合报告1、报告期末基金资产组合情况注:-2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(1)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。(2)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。9、投资组合报告附注(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。(3)报告期末其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。1、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表2、自基金合同生效以来富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注:截止日期为2009年3月31日。本基金于2008年11月20日由原汉鼎证券投资基金转型而成,建仓期6个月,从2008年11月20日至2009年5月19日。截至2009年5月19日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。十三、费用概览(一)与基金运作有关的费用1、与基金运作有关费用列示(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)基金合同生效后的基金信息披露费用;(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;(5)基金份额持有人大会费用;(6)基金的证券交易费用;(7)银行汇划费用;(8)基金的指数使用费;(9)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金资产中列支的其他费用。本基金合同终止,基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理费本基金的管理费按该基金资产净值的1.2%年费率计提,计算方法如下:H=E×1.2%÷当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。(2)基金托管费本基金的托管费按基金资产净值的0.2%的年费率计提,计算方法如下:H=E×0.2%÷当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。(3)上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)-(8)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。3、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。4、费用调整基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依法在指定媒体上公告。(二)与基金销售有关的费用1、基金集中申购费用基金集中申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金的集中申购”相应部分。2、申购费用基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。3、赎回费用基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。4、转换费(1)基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额;投资者在上述两只基金之间进行转换时,注册登记机构将收取一定的转换费。(2)投资者将富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金与富国天源平衡100016基金净值基金吧) 混合型证券投资基金、富国天利增长债券100018基金净值基金吧) 投资基金、富国天益价值证券投资基金和富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选100026基金净值基金吧) 股票型证券投资基金、富国天成红利100029基金净值基金吧) 灵活配置混合型证券投资基金进行转换时,其拟转换份额持有时间不足1年的,转换费率为0.3%;拟转换份额持有时间达到或超过1年的,免收转换费。(3)投资者将富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金转至富国天时货币市场基金时,转换费率为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的赎回费率;投资者将富国天时货币市场基金转至富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金时,转换费率为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的申购费率。目前富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金仅其前端收费模式(100032)可以与富国天时货币市场基金进行转换。基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。(三)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十四、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。2、“三、基金管理人”部分对基金管理人公司概况、主要人员情况等内容进行了更新。3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。4、“五、相关服务机构”部分对直销机构总经理及代销机构中部分信息进行了更新,增加了宁波银行、海通证券、东方证券、国联证券、上海证券、瑞银证券、国泰君安证券、湘财证券、长城证券、中信万通证券、联合证券、平安证券、深圳平安银行、华西证券、齐鲁证券、长江证券、恒泰证券、东北证券、中国农业银行、上海浦东发展银行、国信证券、北京银行、兴业证券、东莞银行、深圳发展银行的相关信息。安永华明会计师事务所的注册地址、法定代表人等信息也进行了更新。5、“六、基金的历史沿革”中增加了本基金转型的相关信息。6、“八、基金的集中申购”部分删除了集中申购安排等已不适用的信息,增加了本基金的募集情况。7、“九、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新,增加了基金转换的。8、“十、基金的投资”部分增加了本基金年的2009年第一季度的投资组合报告。9、增加了“十一、基金的业绩”,内容为本基金2008年、2009年第一季度和基金合同生效至2009年3月31日的基金业绩及历史走势对比图。10、“十八、风险提示”声明部分对本基金的代销机构进行了更新。11、增加了“二十三、其它应披露事项”,内容为本基金报告期内应披露的相关事项。富国基金管理有限公司二00九年六月二十六日